Markets · radar diario · Edgar Sosa
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El régimen del mercado, en gráficas.
Score risk-on / risk-off de siete componentes, amplitud, macro, rotación sectorial, narrativas y el equilibrio cross-asset de La Máquina. Todo recalculado dos veces al día desde precios, FRED y titulares; sin opiniones de brokers.
Score de régimen · hoy vs hace una semana
−7 (risk-off pleno) a +7 (risk-on pleno)
01
Régimen: un año de score y sus siete componentes SPY vs SMA200 · momentum 1m · cíclicos/defensivos · small vs large · amplitud · VIX · spread HY
Score diario
bandas: verde ≥ +2.45 risk-on, rojo ≤ −2.45 risk-off
Mapa de componentes
cada fila un componente, cada columna un día · verde +1 · gris 0 · rojo −1
Componentes hoy
valor y cambio vs hace 5 días hábiles
02
Mercado y amplitud S&P 500 (503) · SPY · IWM · sectores SPDR
SPY con medias de 50 y 200 días
400 días
Amplitud: % de acciones sobre su SMA50 y SMA200
líneas de 40% y 60% = umbrales del componente
Cíclicos / defensivos y small / large
base 100 al inicio de la ventana · subiendo = apetito por riesgo
Correlación promedio entre sectores (21 días)
alta = todo se mueve junto (pánico o euforia) · baja = dispersión, mercado de selección
03
Macro FRED · último valor y cambio a 1 mes
04
Rotación sectorial fuerza relativa vs SPY · 1m vs 3m · ranking
Exceso de retorno vs SPY · 1 mes y 3 meses
ordenado por 1 mes · Δrank positivo = entrando
Fuerza relativa vs SPY · 130 días
base 100 · resaltados los 2 mejores y 2 peores a 1 mes
05
Movers y narrativas anomalías |z| ≥ 2σ o |1d| ≥ 4% · buzz con half-life de 2 días · 8 feeds RSS
Narrativas: buzz y tendencia
score de menciones ponderado por recencia · flecha = tendencia · activos asociados a 1 semana
06
La Máquina: expectativas, equilibrio y escenarios DSGE Smets-Wouters (econmachina) · brechas mercado vs modelo · 8 relaciones cross-asset · Kelly ¼
Brechas: lo que descuenta el mercado vs lo que dice el modelo
puntos porcentuales · positivo = el mercado descuenta más
Equilibrio cross-asset · z del residual
|z| ≥ 2 = desalineación (líneas punteadas)
Historia de las brechas
últimas lecturas diarias
Kelly ¼ · pesos por clase de activo
prior de mercado + tilts de La Máquina y momentum · barra tenue = Kelly crudo
Escenarios · efecto en clases de activo (%)
Método. Régimen = suma de siete componentes (−1/0/+1). Amplitud sobre los 503 del S&P 500. Macro de FRED. Rotación = exceso de retorno de cada SPDR sectorial vs SPY. Narrativas = conteo de temas en titulares con decaimiento de 2 días. La Máquina = DSGE Smets-Wouters con diagnóstico Dalio, brechas vs precios de mercado, relaciones estructurales (OLS 504 días, z del residual) y pesos ¼-Kelly. Datos: yfinance, FRED, RSS. No es asesoría de inversión.